不定项选择题：11月份，某资产管理机构持有共26只蓝筹股票，总市值1.2亿元，当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组

题目分类：期货投资分析
题目类型：不定项选择题
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题目内容：

11月份，某资产管理机构持有共26只蓝筹股票，总市值1.2亿元，当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑，影响年终考核业绩，资产组合管理人需要将资产组合的最低净值基本锁定在1. 25水平。为了实现既定的风险管理目标，该资产组合管理人向一家投资银行咨询相应的产品。投资银行为其设计了一款场外期权产品，主要条款如下表所示：

为了实现完全对冲风险的目标，甲方需要购入期权（）份。 A．3600
A．3600
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B．4000
B．4000
B．4000
C．4300
C．4300
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D．4600
D．4600
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参考答案：

答案解析：

材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了，英国的指数化程度在20%左右，近年来，指数基金也在中国获得

材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了，英国的指数化程度在20%左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。材料二：假设某保险公司拥有一

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

利率衍生品的特性包括（）。

利率衍生品的特性包括（）。 A．高杠杆 B．交易成本低 C．流动性好 D．违约风险小

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

资产配置通常可分为（）三个层面。

资产配置通常可分为（）三个层面。 A．战略性资产配置 B．战术性资产配置 C．动态资产配置 D．市场条件约束下的资产配置

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

按照点价权利的归属划分，基差交易可分为（）。

按照点价权利的归属划分，基差交易可分为（）。 A．买方点价 A．交易的时机 B．基差买入方 B．交易的方式 C．卖方点价 C．交易的场所 D．基差卖出方 D．期

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

在美林时钟理论中，衰退阶段的收益排序为（）。

在美林时钟理论中，衰退阶段的收益排序为（）。 A．债券>现金>大宗商品；股票>大宗商品 A．债券为王，现金次之 A．债券为王，现金次之 B．股票>债券>现金>大

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