单选题：（　　）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

题目内容：

（　　）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。 A．历史模拟法
B．方差-协方差法
C．标准法
D．蒙特卡罗模拟法

参考答案：

答案解析：

在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（　　

在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（　　）。A．缺口分析 B．敏感分析 C．情景

分类：风险管理题型：单选题

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根据监管机构的要求，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足的条件包括（　）。A．董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构 B．商业银行应建立与

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已知变量x和变量Y之间的关系如图所示，则变量x和变量Y之间的相关系数为（　　）A．0.29 B．-0.86 C．1.04 D．0.91

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评价回归直线方程拟合优度如何的指标有（　　）A．回归系数6 B．直线截距a C．判定系数r2 D．相关系数，

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