多选题：下列关于国债期货卖出价差套利的说法，正确的是（　　）。

题目内容：
下列关于国债期货卖出价差套利的说法，正确的是（　　）。 A．适用于国债期货合约间价差低估的情形
A．适用于国债期货合约间价差低估的情形
A．适用于国债期货合约间价差低估的情形
B．适用于国债期货合约间价差高估的情形
B．适用于国债期货合约间价差高估的情形
B．适用于国债期货合约间价差高估的情形
C．买人高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利
C．买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利
C．买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利
D．卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利

D．卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利

D．卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利
参考答案：
答案解析：

我国10年期国债期货合约的交易时间包括（　　）。

我国10年期国债期货合约的交易时间包括（　　）。A．O9：15～11：30 A．09：15～11：30 A．09：15～11：30 A．09：15～11：30

分类：期货基础知识  题型：多选题
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债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率之间的关系，正确的是（　　）。

债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率之间的关系，正确的是（　　）。A．票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收

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债券的付息频率与久期呈（　　）关系。

债券的付息频率与久期呈（　　）关系。A．正相关 B．不相关 C．负相关 D．不确定

分类：期货基础知识  题型：多选题
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债券的久期与到期时间呈（　　）关系。

债券的久期与到期时间呈（　　）关系。A．正相关 A．远期合约的实质是通过合约的形式将双方未来的权利和义务确定下来 A．远期合约的实质是通过合约的形式将双方未来的

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我国5年期国债期货合约的最后交易日为合约到期月份的第（　　）个星期五。

我国5年期国债期货合约的最后交易日为合约到期月份的第（　　）个星期五。A．1 B．2 C．3 D．5

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