题目内容:
某企业投资A、B两个投资项目,其有关资料如下:要求:
(1)计算投资于A和B的组合预期收益率。
(2)若A和B的协方差为0.01875
①计算A和B的相关系数;
②计算A和B的组合方差(百分位保留四位小数);
③计算A和B的组合标准差(百分位保留四位小数)。
(3)如果A、B的相关系数是0.2,计算投资于A和B的组合预期收益率与组合标准差。
(4)如果A、B的相关系数是1,计算投资于A和B的组合预期收益率与组合标准差。
(5)说明相关系数的大小对投资组合的预期收益率和风险的影响。
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