题目内容：
VaR方法难以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露，而且不同类型资产的风险之间的测量结果不具有可比性。（ ）答案解析：
判断题：VaR方法难以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露，而且不同类型资产的风险之
- 题目分类：证券分析师
- 题目类型：判断题
- 查看权限：VIP
作为套利组合，该组合中各种证券的权数必须满足w1＋w2＋…＋wN＝1。（ ）
作为套利组合，该组合中各种证券的权数必须满足w1＋w2＋…＋wN＝1。（ ）
按照特征线方程，证券或组合的风险为，其中为非系统性风险， 为系统性风险。（ ）
按照特征线方程，证券或组合的风险为，其中为非系统性风险， 为系统性风险。（ ）
从1990年至2006年间我国证券市场的走势来看，我国的股票市场走势与GDP之间不存在相关关系。（ ）
从1990年至2006年间我国证券市场的走势来看，我国的股票市场走势与GDP之间不存在相关关系。（ ）
MACD是由正负差DIF和异同平均数DEA两部分组成，其中DEA是辅助，DIF是核心。（ ）
MACD是由正负差DIF和异同平均数DEA两部分组成，其中DEA是辅助，DIF是核心。（ ）
产权比率低是高风险、高收益的财务结构。（ ）
产权比率低是高风险、高收益的财务结构。（ ）