不定项选择题：某投资者M考虑增持其股票组合1000万，同时减持国债组合1000万，配置策略如下：卖出9月下旬到期交割的1000万元国债

题目分类：期货投资分析
题目类型：不定项选择题
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题目内容：

某投资者M考虑增持其股票组合1000万，同时减持国债组合1000万，配置策略如下：卖出9月下旬到期交割的1000万元国债期货，同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。假如9月2日M卖出10份国债期货合约(每份合约规模100万元)，沪深300股指期货9月合约价格为2984．6点。9月18日(第三个星期五)两个合约都到期，国债期货最后结算的现金价格是105．7436元，沪深300指数期货合约最终交割价为3324．43点。
据此回答以下两题。
M需要买入的9月股指期货合约数量为（　　）手。 A．9
B．10
C．11
D．12

参考答案：

答案解析：

期货加现金增值策略中，股指期货保证金占用的资金较多。（　　）

期货加现金增值策略中，股指期货保证金占用的资金较多。（　　） A．正确 B．错误

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

下列关于t检验与F检验的说法正确的有（　　）。

下列关于t检验与F检验的说法正确的有（　　）。 A．对回归方程线性关系的检验是F检验 B．对回归方程线性关系的检验是t检验 C．对回归方程系数显著性进行的检验是

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

下列有关信用风险缓释工具说法错误的是（　　）。

下列有关信用风险缓释工具说法错误的是（　　）。 A．信用风险缓释合约是指交易双方达成的约定在未来一定期限内，信用保护买方按照约定的标准和方式向信用保护卖方支付信

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

债券投资组合和国债期货的组合的久期为（　　）。

债券投资组合和国债期货的组合的久期为（　　）。 A．(初始国债组合的修正久期+期货有效久期)／2 B．(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

套期保值有两种止损策略，一个策略需要确定正常的基差幅度区间；另一个需要确定（　　）。

套期保值有两种止损策略，一个策略需要确定正常的基差幅度区间；另一个需要确定（　　）。 A．最大的可预期盈利额 B．最大的可接受亏损额 C．最小的可预期盈利额 D

分类：期货投资分析题型：不定项选择题