单选题：（　　）是一种在对损失事件频率和损失程度分布的有关假设基础上,对每一产品占线/损失事件类型的操作风险损失分布进行估计的方

题目内容：

（　　）是一种在对损失事件频率和损失程度分布的有关假设基础上,对每一产品占线/损失事件类型的操作风险损失分布进行估计的方法。 A．内部衡量法
B．基本指标法
C．极值理论法
D．损失分布法

参考答案：

答案解析：

（　　）不包括在失职违规的情形中。

（　　）不包括在失职违规的情形中。A．操作失误的情形 B．使用未授权产品的情形 C．违法销售的情形 D．造成劳动力中断的情形

分类：风险管理题型：单选题

期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,如衡量期权价值对短期利率变动率的（　　）设定的限额。A．elta B．Gamma C．Theta D．R

分类：风险管理题型：单选题

（　　）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制.A．净头寸 B．总头寸 C．风险 D．止损

分类：风险管理题型：单选题

（　　）不属于内控制度中组织结构方面的部分。A．明确授权 B．向管理层提供的信息 C．岗位职责的确定 D．关键职能的分离

分类：风险管理题型：单选题

在内部衡量法下,预期损失和非预期损失之间一般并不具有线性关系,巴塞尔委员会建议使用RPI（风险特征指数）来调整资本,对于风险呈现厚尾分布的银行,其RPI应（

分类：风险管理题型：单选题