题目内容:
假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。
证券名称 |
必要收益率 | 收益率的标准离差 | 与市场组合收益率的相关系数 | 系统风系数 |
无风险资产 | 4% | A | B | C |
市场组合 | 10% | 0.2 | D | E |
甲股票 | F | 0.4 | G | 1.5 |
要求:
(1)计算表中的字母代表的数值;
(2)计算市场风险溢酬以及甲股票的风险收益率;
(3)计算甲股票收益率的标准离差率和风险价值系数(计算结果保留两位有效数字);
(4)计算甲股票收希率与市场组合收益率的协方差。
参考答案:
答案解析: