单选题：按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10%，1年期的信用等级为8的零息债券的收益率

题目内容：

按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10%，1年期的信用等级为8的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为（　　）。 A． 0.04
B． 0.05
C． 0.95
D． 0.96

参考答案：

答案解析：

（　　）是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失

（　　）是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。A．随机

分类：风险管理题型：单选题

商业银行操作风险的特点是（　　）。A．人为因素在引发操作风险的因素中占有直接的、重要的地位 B．操作风险事件发生频率很高，发生后造成的损失小 C．操作风险

分类：风险管理题型：单选题

关于生产价格性质的说法，正确的有（　　）。A．是商品价值的转化形式 B．在任何部门都与商品价值在数量上相等 C．是商品的生产成本与社会平均利润之和 D．

分类：风险管理题型：单选题

当价格总水平上涨幅度高于财政收入增长幅度时，表明财政收入的增长状况是（　　）。A．名义增长而实际负增长 B．实际增长而名义负增长 C．名义增长低于实际增长

分类：风险管理题型：单选题

（　　）的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。A．零售客户 B．小额存款人 C．个人存款人 D．公司存款人 E．机构存款人

分类：风险管理题型：单选题