单选题：市场风险内部模型法的局限性不包括（　　）。

题目内容：

市场风险内部模型法的局限性不包括（　　）。 A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C．不能计量非交易业务中的市场风险
D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

参考答案：

答案解析：

用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算

用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，（　　）。 A．较大

分类：风险管理题型：单选题

分类：风险管理题型：单选题

分类：风险管理题型：单选题

分类：风险管理题型：单选题

活期存款中，银行使用年利率除以360天折算出的日利率，比年利率除以365(实际计息天数)折算出的日利率（　　）。 A．不一定 B．低 C．一样 D．高

分类：风险管理题型：单选题