单选题：在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（　　）。 I 期权的执行价格 Ⅱ 期权期

题目内容：

在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（　　）。
I 期权的执行价格 Ⅱ 期权期限
Ⅲ 股票价格波动率Ⅳ 无风险利率 A．I、Ⅱ、Ⅲ
B．I、Ⅲ、Ⅳ
C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D．I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案：

答案解析：

下列关于B—s—M定价模型基本假设的内容中正确的有（　　）。 I 期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者

下列关于B—s—M定价模型基本假设的内容中正确的有（　　）。 I 期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金

下列对于互换协议作用说法正确的有（　　）。 I 对资产负债进行风险管理Ⅱ 构造新的资产组合 Ⅲ 对利润表进行风险管理Ⅳ 对所有者权益进行风险管理 A．I、Ⅱ

关于沪深300股指期货的结算价，说法正确的有（　　）。 I 交割结算价为最后交易13进行现金交割时计算实际盈亏的价格 Ⅱ 交割结算价为最后交易日沪深300指

某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格上涨时，其操作方式应为（）。 A．买进较低执行价格的看涨期权，同时

在郑州商品交易所和芝加哥交易所之间进行小麦期货的跨市套利时，下列说法不正确的是（）。 A．两地之间运输费用是决定价差的主要因素 A．两地