题目内容:
(2021年真题)假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值( )。
A.减少33.02亿元
B.增加33.02亿元
C.减少33.17亿元
D.增加33.17亿元
参考答案:
答案解析:
(2021年真题)假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值( )。
A.减少33.02亿元
B.增加33.02亿元
C.减少33.17亿元
D.增加33.17亿元