题目内容：
目前，市场风险内部模型已成为市场风险的主要计量方法。但是，市场风险内部模型法也存在一定的局限性。市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，因此需要采用（ ）、情景分析等方法对其分析结果进行补充。
参考答案：
答案解析：
单选题：目前，市场风险内部模型已成为市场风险的主要计量方法。但是，市场风险内部模型法也存在一定的局限性。市场风险内部模型方法未涵
- 题目分类：风险管理
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
当久期缺口小于零时，利率上升将导致银行股权价值（ ）。
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某银行外汇敞口头寸为：欧元多头890，日元空头400，英镑空头600，瑞士法郎多头400，加拿大元空头250，澳元空头3
某银行外汇敞口头寸为：欧元多头890，日元空头400，英镑空头600，瑞士法郎多头400，加拿大元空头250，澳元空头350，美元多头600，分别按累计总敞口头
在单一客户限额管理中，客户所有者权益为1亿元，杠杆系数为0．8，则该客户最高债 务承受额为（ ）亿元。
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下列指标中，哪项属于商业银行内部评级法的指标?（ ）
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成新率反映评估对象的现值价值与其全新状态重置价值的比率。对其估算方法有（ ）。
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