题目内容:
根据以下材料,回答题某程序化交易者近期开发了两个交易策略模型,两个策略最近一年回测的结果如表所示,假定年化无风险利率为5%,据此回答以下3题:
|
收益率% |
年标准差% |
胜率 |
模型A |
66 |
15 |
55% |
模型B |
120 |
24 |
30% |
模型A的夏普比率为( )。 A.2.2
A.2.2
A.2.2
B.4
B.4
B.4
C.4.4
C.4.4
C.4.4
D.2.67
D.2.67
D.2.67
参考答案:
答案解析: