题目内容:
甲投资者现在打算购买一只股票,已知A股票过去五年的收益率分别为:-12%,8%,10%,20%,14%;B股票为新发行的股票,预计未来收益率为12%的可能性为50%,为4%的可能性为40%,为-6%的可能性为10%。要求:
(1)计算A、B股票的预期收益率;
(2)计算A、B股票收益率的标准差;
(3)计算A、B股票收益率的标准离差率,并比较二者的风险大小;
(4)如果甲是风险追求者,回答甲投资者会选择哪只股票?
(5)假设市场是均衡的,政府短期债券的收益率为3.47%,计算所选股票的风险价值系数。
参考答案:
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