标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的1年期、执

标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格

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持有成本理论的基本假设主要有( )。

持有成本理论的基本假设主要有( )。 A.借贷利率相同且保持不变 B.无税收和交易成本 C.无信用风险 D.基础资产卖空无限制

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下列关于Delta对冲策略的说法正确的有( )。

下列关于Delta对冲策略的说法正确的有( )。 A.投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险 B.如果能完全规避组合

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Delta的取值范围在( )之间。

Delta的取值范围在( )之间。 A.0到1 B.-l到1 C.-l到0 D.-2到2

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期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是( )。

期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是( )。 A.Delta B.Gamma C.Theta D.Vega

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