单选题：时间序列模型一般分为（　　）类型。 I 自回归过程 Ⅱ 移动平均过程 Ⅲ 自回归移动平均过程 Ⅳ 单整自回归移动平均过程

题目内容：

时间序列模型一般分为（　　）类型。
I 自回归过程
Ⅱ 移动平均过程
Ⅲ 自回归移动平均过程
Ⅳ 单整自回归移动平均过程 A．I、Ⅱ、Ⅲ
B．I、Ⅱ、II
C．I、Ⅲ、Ⅳ
D．I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案：

答案解析：

根据误差修正模型，下列说法正确的是（）。 I 若变量之间存在长期均衡关系，则表明这些变量问存在着

根据误差修正模型，下列说法正确的是（）。 I 若变量之间存在长期均衡关系，则表明这些变量问存在着协整关系 Ⅱ 建模时需要用数据的动态

模型中，根据拟合优度R2与F统计量的关系可知，当R2=0时，有（）。 A．F=一1 A．F=一1 A．F=-1 A．F=-1 B．F=0

关于β系数的含义，下列说法中正确的有（　　）。 I β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱 Ⅱ β系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数

根据CAPM模型，下列说法错误的是（　　）。 A．如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低 B．单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比 C．当一个证券定价合

下列关于市场有效性与获益情况说法错误的是（　　）。 A．在弱式有效市场中，投资者不能根据历史价格信息获得超额收益 B．在半强式有效市场中，投资者可以根据公开市场