不定项选择题：某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1，卖出1单位C2)，具体信息如下表所示。若其他信息

题目内容：
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1，卖出1单位C2)，具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（　　）。
A．0．00073
B．0．0073
C．0．073
D．0．73

参考答案：
答案解析：

影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。（　　）

影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。（　　） A．正确 B．错误

分类：期货投资分析  题型：不定项选择题
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β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产，通常其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低。（　　）

β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产，通常其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低。（　　） A．正确 B．错误

分类：期货投资分析  题型：不定项选择题
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模型策略规定“如果最高价大于某个固定价位即以开盘价买入”是合适的。（　　）

模型策略规定“如果最高价大于某个固定价位即以开盘价买入”是合适的。（　　） A．正确 B．错误

分类：期货投资分析  题型：不定项选择题
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套期保值的效果取决于（　　）。

套期保值的效果取决于（　　）。 A．基差的变动 B．国债期货的标的利率与市场利率的相关性 C．期货合约的选取 D．被套期保值债券的价格

分类：期货投资分析  题型：不定项选择题
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当资产组合的结构比较复杂时，使用（　　）来计算VaR在算法上较为简便。

当资产组合的结构比较复杂时，使用（　　）来计算VaR在算法上较为简便。 A．解析法 B．图表法 C．模拟法 D．以上选项均不正确

分类：期货投资分析  题型：不定项选择题
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