题目内容：
模型策略规定“如果最高价大于某个固定价位即以开盘价买入”是合适的。（ ）
A．正确 B．错误
参考答案：
答案解析：
单选题：模型策略规定“如果最高价大于某个固定价位即以开盘价买入”是合适的。（ ）
- 题目分类：期货投资分析
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
B．错误
B．错误
套期保值的效果取决于（ ）。
套期保值的效果取决于（ ）。 A．基差的变动 B．国债期货的标的利率与市场利率的相关性 C．期货合约的选取 D．被套期保值债券的价格
当资产组合的结构比较复杂时，使用（ ）来计算VaR在算法上较为简便。
当资产组合的结构比较复杂时，使用（ ）来计算VaR在算法上较为简便。 A．解析法 B．图表法 C．模拟法 D．以上选项均不正确
美元指数中英镑所占的比重为（ ）。
美元指数中英镑所占的比重为（ ）。 A．3．6% B．4．2% C．11．9% D．13．6%
交易者采用上述期现套利策略，三个月后，该交易者将恒指期货头寸平仓，并将一揽子股票组合对冲，则该笔交易（ ）港元。(不考
交易者采用上述期现套利策略，三个月后，该交易者将恒指期货头寸平仓，并将一揽子股票组合对冲，则该笔交易（ ）港元。(不考虑交易费用)A．损失7600 B．盈利3
若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（ ）。
若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（ ）。 A．[2498．75，2538．75] B