单选题：在损失分布法下,银行可自主划定自己的业务产品线/事件类型组合,同时它通过计算VaR直接衡量（　　）。

  • 题目分类：风险管理
  • 题目类型：单选题
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题目内容：
在损失分布法下,银行可自主划定自己的业务产品线/事件类型组合,同时它通过计算VaR直接衡量（　　）。 A．预期损失
B．非预期损失
C．损失程度
D．损失频率

参考答案：
答案解析：

（　　）产品线的β因子不等于12%。

（　　）产品线的β因子不等于12%。A．零售银行业务 B．代理服务 C．资产管理 D．零售经纪

分类：风险管理  题型：单选题
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（　　）产品线的β因子不等于18%。

（　　）产品线的β因子不等于18%。A．支付和清算 B．公司金融 C．商业银行业务 D．交易和销售

分类：风险管理  题型：单选题
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商业银行对（　　）数据的跟踪记录，是开发出可信的操作风险计量系统并使其发挥作用的前提。

商业银行对（　　）数据的跟踪记录，是开发出可信的操作风险计量系统并使其发挥作用的前提。A．内部损失事件 B．外部损失事件 C．交易量 D．实际损失

分类：风险管理  题型：单选题
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系统缺陷造成风险中不包括（　　）。

系统缺陷造成风险中不包括（　　）。A．系统开发的风险 B．系统安全的风险 C．系统设计的风险 D．系统报告的风险

分类：风险管理  题型：单选题
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巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于（　　）。

巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于（　　）。A．1 B．2 C．3 D．4

分类：风险管理  题型：单选题
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