单选题：假定某银行总体经济资本为C，有3个分配单元，非预期损失总额为CVAR，不包括每个单元所对应的非预期损失分别为CVAR1、

题目分类：风险管理
题目类型：单选题
号外号外：注册会员即送体验阅读点！

题目内容：

假定某银行总体经济资本为C，有3个分配单元，非预期损失总额为CVAR，不包括每个单元所对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于边际非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为（　　）。 A．CVAR2
B．C*CVAR2
C．C*CVAR2/（CVAR1+CVAR2+CVAR3）
D．C*（CVAR-CVAR2）/（3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3）

参考答案：

答案解析：

以下说法中不正确的是（　　）。

以下说法中不正确的是（　　）。A．违约频率即通常所称的违约率 B．违约概率和违约频率不是同一个概念 C．违约概率和违约频率通常情况下是相等的 D．违约概率与不良

分类：风险管理题型：单选题

一般而言，以下因素不会造成借款人信用风险提高的是（　　）。

一般而言，以下因素不会造成借款人信用风险提高的是（　　）。A．借款人财务杠杆提高 B．借款人收益波动性变大 C．利率水平降低 D．经济转入萧条

分类：风险管理题型：单选题

有关集团客户，下列说法错误的是（　　）。

有关集团客户，下列说法错误的是（　　）。 A．存在投资关系，在股权或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三方(企事业法人或自然人)所控制的企事业

分类：风险管理题型：单选题

下面有关违约概率的说法，错误的是（　　）。

下面有关违约概率的说法，错误的是（　　）。A．违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 B．《巴塞尔新资本协议》中，违

分类：风险管理题型：单选题

在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是（　　）。

在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是（　　）。A．风险识别 B．风险计量 C．风险监测 D．风险控制

分类：风险管理题型：单选题