题目内容:
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为是62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。无风险利率为每年4%,若当前的期权价格为8元,则下列表述正确的是( )。
A.期权的套期保值比率为0.4152 B.投资人应购买此期权,同时卖空0.5142股的股票,并投资22.69元于无风险证券,可套利0.16元
C.套利活动促使期权只能定价为8元
D.套利活动促使期权只能定价为7.84元
参考答案:
答案解析: