多选题:下列关于期权类型的说法错误的有( )。

  • 题目分类:证券分析师
  • 题目类型:多选题
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题目内容:
下列关于期权类型的说法错误的有( )。 A.看涨期权是指期权的卖方在支付了一定数额的权利金后,即拥有在合约有效期内,按事先约定的价格向期权买方买入一定数量的标的物的权利,但不负有必须买入的义务
B.看跌期权是指期权的买方在支付了一定数额的权利金后,即拥有在合约有效期内,按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的标的物的权利,但不负有必须卖出的义务
C.美式期权在合约到期日之前不能行使权利
D.美式期权的买方既可以在合约到期日行使权利,也可以在到期口之前的任何一个交易几行使权利

参考答案:
答案解析:

根据买方行使权利时的买卖方向,可将期权分为( )。

根据买方行使权利时的买卖方向,可将期权分为( )。 A.看跌期权 B.现货期权 C.看涨期权 D.期货期权

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可采用B-S-M模型定价的欧式期权有(  )。

可采用B-S-M模型定价的欧式期权有(  )。 A.股指期权 B.存续期内支付红利的股票期货期权 C.权证 D.货币期权

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对二叉树模型说法正确是(  )。

对二叉树模型说法正确是(  )。 A.模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价 B.模型思路简洁、应用广泛 C.步数比较

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利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有(  )。

利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有(  )。 A.数值分析法 B.二叉树法 C.基点价值法 D.修正久期法

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关于跨品种价差套利,下列说法错误的有(  )。

关于跨品种价差套利,下列说法错误的有(  )。 A.跨品种价差套利是指对两个具有不同交割月份、不同指数的期货价格差进行套利 B.两个指数间不一定要有相关性 C.

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