多选题：对二叉树模型说法正确是（　　）。

题目内容：

对二叉树模型说法正确是（　　）。 A．模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
B．模型思路简洁、应用广泛
C．步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
D．当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能

参考答案：

答案解析：

利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（　　）。

利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（　　）。 A．数值分析法 B．二叉树法 C．基点价值法 D．修正久期法

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关于跨品种价差套利，下列说法错误的有（　　）。 A．跨品种价差套利是指对两个具有不同交割月份、不同指数的期货价格差进行套利 B．两个指数间不一定要有相关性 C．

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如果企业持有一份互换协议，过了一段时间之后，认为避险的目的或者交易的目的已经达到，企业可以通过（　）方式来结清现有的互换合约头寸。A．出售现有的互换合约 B．对

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下列对场外期权市场股指期货期权合约标的说法正确的是（　）。A．合约标的需要将指数转化为货币计量 B．合约乘数的大小是根据提出需求的一方决定的 C．合约乘数的大小

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当标的物市场价格为500美分/蒲式耳时，具有正值的内涵价值的期权是（　）。A．执行价格为510美分/蒲式耳的看跌期权 B．执行价格为490美分/蒲式耳的看跌期权

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