不定项选择题：在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立（）模型，这也是计算VaR的难点所在。

题目内容：
在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立（）模型，这也是计算VaR的难点所在。 A．敏感性
B．波动率
C．极差
D．概率分布

参考答案：
答案解析：

场内金融工具的特点不包括（）。

场内金融工具的特点不包括（）。A．通常是标准化的 B．在交易所内交易 C．有较好的流动性 D．交易成本较高

分类：期货投资分析  题型：不定项选择题
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（）的大小就决定了国债期货与现券之间的套利机会。

（）的大小就决定了国债期货与现券之间的套利机会。A．基差 B．转换因子 C．可交割债券 D．最便宜可交割

分类：期货投资分析  题型：不定项选择题
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假设标普500指数远期合约，期限是6个月，指数为2 085点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为8%，则该远期合约

假设标普500指数远期合约，期限是6个月，指数为2 085点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为8%，则该远期合约的理论点位为（）。A．2089.5 B．

分类：期货投资分析  题型：不定项选择题
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检验时间序列的平稳性方法通常采用（）。

检验时间序列的平稳性方法通常采用（）。A．格兰杰因果关系检验 B．单位根检验 C．协整检验 D．DW检验

分类：期货投资分析  题型：不定项选择题
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持有成本理论模型的基本假设包括（）

持有成本理论模型的基本假设包括（）A．借贷利率（无风险利率）相同且维持不变 B．无信用风险 C．无税收 D．无交易成本

分类：期货投资分析  题型：不定项选择题
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