()的大小就决定了国债期货与现券之间的套利机会。

()的大小就决定了国债期货与现券之间的套利机会。A.基差 B.转换因子 C.可交割债券 D.最便宜可交割

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假设标普500指数远期合约,期限是6个月,指数为2 085点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为8%,则该远期合约

假设标普500指数远期合约,期限是6个月,指数为2 085点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为8%,则该远期合约的理论点位为()。A.2089.5 B.

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检验时间序列的平稳性方法通常采用()。

检验时间序列的平稳性方法通常采用()。A.格兰杰因果关系检验 B.单位根检验 C.协整检验 D.DW检验

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持有成本理论模型的基本假设包括()

持有成本理论模型的基本假设包括()A.借贷利率(无风险利率)相同且维持不变 B.无信用风险 C.无税收 D.无交易成本

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以下不属于影响期权价格的因素的是()。

以下不属于影响期权价格的因素的是()。A.标的资产的价格 B.汇率变化 C.无风险市场利率 D.权利金变动值

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