选择题：假设IBM股票(不支付红利) 的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，求执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的...

题目内容：

假设IBM股票(不支付红利) 的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，求执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格。

A 5.92 0.27 B 5.43 0.28 C 4.36 3.25 D 1.26 2.38

参考答案：
答案解析：

某利率互换期限为一年，每半年互换一次，假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。计算互换的固定利率。 期限 即期利率...

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分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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解决信号闪烁的问题可以采用的方法有( ) 。A 用不可逆的条件来作为信号判断条件 B 用可逆的条件来作为信号判断条件 C 使用未来函数 D 使正在变动的未来函数

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分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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基本的汇率标价方法包括( )A 直接标价法 B 间接标价法 C 正向标价法 D 反向标价法

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分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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( ) 的出现允许投资者创造一种所谓的“合成指数基金”。A 资产证券化 B 股票基金 C 股指期货 D 投资基金

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分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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