选择题:为了尽是避免或减少因基差异常波动带来的套期保值风险,基差卖方应该采取有效措施管理基差变动风险,主要措施包括()A 制定当价格向不利方向发展时的止损性点价策略 B

题目内容:

为了尽是避免或减少因基差异常波动带来的套期保值风险,基差卖方应该采取有效措施管理基差变动风险,主要措施包括()

A 制定当价格向不利方向发展时的止损性点价策略 B 建立合理的基差风险评估和监控机制 C 建立严格的止损计划 D 当价格向不利方向发展时,及时在期货市场进行相应的套期保值交易,锁住敞口风险

参考答案:
答案解析:

某投资者以资产S作标、的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2)具体信息如下表。 资产类型 执行价 到期日 ...

某投资者以资产S作标、的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2)具体信息如下表。 资产类型 执行价 到期日 ...

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当股票价格为40元,3个月后股价可能上涨或下跌10%,无风险年利率为8%(按单利计)。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为()A 1.

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