选择题：以下哪项不属于交易对手信用风险的计量？（）A.交易对手信用风险暴露的计量 B.对交易对手信用风险的定价 C.交易对手信用风险暴露数据 D.交易对手违约风险加权资

  • 题目分类： 风险管理(初级)
  • 题目类型：选择题
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题目内容：

以下哪项不属于交易对手信用风险的计量？（）

A.交易对手信用风险暴露的计量 B.对交易对手信用风险的定价 C.交易对手信用风险暴露数据 D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

参考答案：
答案解析：

下列各项中，不属于中国银监会《商业银行压力测试指引》中第九条规定的市场风险的压力测试内容的是（）。A.市场上资产价格出现不利变动 B.主要货币汇率出现大的变化

下列各项中，不属于中国银监会《商业银行压力测试指引》中第九条规定的市场风险的压力测试内容的是（）。A.市场上资产价格出现不利变动 B.主要货币汇率出现大的变化

分类： 风险管理(初级)  题型：选择题
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在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。A.缺口分析 B.敏感性分析 C.压

在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。A.缺口分析 B.敏感性分析 C.压

分类： 风险管理(初级)  题型：选择题
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关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。A.方差一协方差法能预测突发事件的风险 B.方差一协方差法易高估实际的风险值 C.历史模拟法可计量非线性金融工具

关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。A.方差一协方差法能预测突发事件的风险 B.方差一协方差法易高估实际的风险值 C.历史模拟法可计量非线性金融工具

分类： 风险管理(初级)  题型：选择题
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用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比（）。A.较大 B.一样

用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比（）。A.较大 B.一样

分类： 风险管理(初级)  题型：选择题
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商业银行在设计限额体系时，应考虑的主要因素不包括（ ）。A.压力测试结果 B.工作人员的专业水平和经验 C.流动性风险 D.内部控制水平

商业银行在设计限额体系时，应考虑的主要因素不包括（ ）。A.压力测试结果 B.工作人员的专业水平和经验 C.流动性风险 D.内部控制水平

分类： 风险管理(初级)  题型：选择题
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