题目内容：
收益率曲线斜率向下变平时，可以采取的投资策略为卖出短端国债期货，买入长端国债期货。( ) 参考答案：
答案解析：
单选题：收益率曲线斜率向下变平时，可以采取的投资策略为卖出短端国债期货，买入长端国债期货。( )
- 题目分类：期货投资分析
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
在绝大多数情况中，转换期权无疑是期权中最具有价值的，而时机期权几乎没有任何价值。( )
在绝大多数情况中，转换期权无疑是期权中最具有价值的，而时机期权几乎没有任何价值。( )
看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单(K)，其最终收益与有保护的看跌期权相同。( )
看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单(K)，其最终收益与有保护的看跌期权相同。( )
除了期货现货互转套利策略，不论使用其余的哪种衍生性策略都必须特别注意保证在所有时间内持有正确数量的期货合约份数。( )
除了期货现货互转套利策略，不论使用其余的哪种衍生性策略都必须特别注意保证在所有时间内持有正确数量的期货合约份数。( )
下列对△lny=a+b×lnx的说法正确的有( )。
下列对△lny=a+b×lnx的说法正确的有( )。 A．Y是债券组合的收益率 B．X是国债期货最便宜可交割券收益率 C．该公式是债券的口套期保值公式 D．债券
牵制风险只有期权做市商在从事期权交易的过程中才会遇到。（ ）
牵制风险只有期权做市商在从事期权交易的过程中才会遇到。（ ）