题目内容：
《巴塞尔协议Ⅱ》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用的方法包括( )。
A统计违约模型
B内部违约经验
C映射外部数据
D高级计量法
E信用评分模型
参考答案：
答案解析：
多选题：《巴塞尔协议Ⅱ》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用的方法包括( )。A统计违约模型B内部违约经验C映射外部数据D高级计量法
- 题目分类：初级银行从业试题
- 题目类型：多选题
- 查看权限：VIP
《巴塞尔协议Ⅱ》要求的客户评级必须具有( )的功能A能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势B能够看效防止违约风险C
《巴塞尔协议Ⅱ》要求的客户评级必须具有( )的功能A能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势B能够看效防止违约风险C能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率D能够有效抵补风险，以保
商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为( )策略。A风险分散B风险对冲C风险转移D风险规避E风险补偿
商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为( )策略。A风险分散B风险对冲C风险转移D风险规避E风险补偿
操作风险可分为（ ）四大类别A外部事件B内部事件C内部流程D系统缺陷E人员因素
操作风险可分为（ ）四大类别A外部事件B内部事件C内部流程D系统缺陷E人员因素
现代金融理论的三大支柱是( )。A资产定价B时间价值C风险管理D金融工程E资产结构
现代金融理论的三大支柱是( )。A资产定价B时间价值C风险管理D金融工程E资产结构
商业银行制定客户授信限额通常可从( )方面考虑。A借款人经营状况B客户的债务承受能力C银行的损失承受能力D贷款的风险情况E客户信用状况
商业银行制定客户授信限额通常可从( )方面考虑。A借款人经营状况B客户的债务承受能力C银行的损失承受能力D贷款的风险情况E客户信用状况