单选题：在组合投资理论中，有效投资组合是指（）。A可行投资组合集右边界上的任意可行组合B可行投资组合集内部任意可行组合C在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的

题目内容：

在组合投资理论中，有效投资组合是指（）。

A可行投资组合集右边界上的任意可行组合

B可行投资组合集内部任意可行组合

C在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合

D可行投资组合集左边界上的任意可行组合

参考答案：

答案解析：

股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为

股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4，下列（）等权重投资组合的风险最低。A股票B和C组合B股票A和C组合C股票A和B组合D无法判断

分类：基金从业资格试题题型：单选题

关于有效性前沿的描述错误的是( )。A有效性前沿上的组合都是有效组合B有效性前沿本身也是可行组合C有效性前沿满足给定风险时期望收益最高D有效性前沿是条直线

分类：基金从业资格试题题型：单选题

下列关于CAPM的实际应用说法中，不正确的是（）。ACAPM解释不了的收益部分习惯上用希腊字母阿尔法来描述，有时称为“超额”收益B若一项资产的价格被高估，其应当位于SML线的上方C若一项资产的价格被低估，其应当位于SML线的上方D对于价格

分类：基金从业资格试题题型：单选题

分类：基金从业资格试题题型：单选题

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