考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为(

考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为(  )美元时,套利者能够套利。 I 4

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与可转换证券相关的价值有(  )。 I 实际价值Ⅱ 理论价值Ⅲ 失衡价值Ⅳ 转换价值

与可转换证券相关的价值有(  )。 I 实际价值Ⅱ 理论价值Ⅲ 失衡价值Ⅳ 转换价值 A.I、Ⅱ A.实际价值 B.I、Ⅲ B.理论价值 C.Ⅱ、Ⅲ C

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利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有(  )。 I 数值分析法Ⅱ

利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有(  )。 I 数值分析法Ⅱ 二叉树法Ⅲ 基点价值法Ⅳ 修正久期

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按照标的资产的不同,互换的类型基本包括(  )。 I 利率互换Ⅱ 货币互换Ⅲ 股权互换Ⅳ 信用违约

按照标的资产的不同,互换的类型基本包括(  )。 I 利率互换Ⅱ 货币互换Ⅲ 股权互换Ⅳ 信用违约互换 A.I、Ⅱ A.I、Ⅱ A.利率

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计算夏普比率需要的基础变量不包括(  )。

计算夏普比率需要的基础变量不包括(  )。 A.无风险收益率 B.投资组合的系统风险 C.投资组合平均收益率 D.投资组合的收益率的标准差

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