单选题：考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（

题目内容：

考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（　　）美元时，套利者能够套利。
I 41
Ⅱ 40．5
Ⅲ 40
Ⅳ 39 A．I、Ⅱ、Ⅲ
B．I、Ⅲ、Ⅳ
C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D．I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案：

答案解析：

与可转换证券相关的价值有（　　）。 I 实际价值Ⅱ 理论价值Ⅲ 失衡价值Ⅳ 转换价值

与可转换证券相关的价值有（　　）。 I 实际价值Ⅱ 理论价值Ⅲ 失衡价值Ⅳ 转换价值 A．I、Ⅱ A．实际价值 B．I、Ⅲ B．理论价值 C．Ⅱ、Ⅲ C

利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（）。 I 数值分析法Ⅱ 二叉树法Ⅲ 基点价值法Ⅳ 修正久期

按照标的资产的不同，互换的类型基本包括（）。 I 利率互换Ⅱ 货币互换Ⅲ 股权互换Ⅳ 信用违约互换 A．I、Ⅱ A．I、Ⅱ A．利率

计算夏普比率需要的基础变量不包括（　　）。 A．无风险收益率 B．投资组合的系统风险 C．投资组合平均收益率 D．投资组合的收益率的标准差

下列关于看涨期权的描述，正确的是（　　）。 A．看涨期权又称认沽期权 B．买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金 C．卖出看涨期权所获得的最大可能收益是执行价