单选题：利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（  ）。 I 数值分析法Ⅱ

题目内容：
利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（  ）。
I 数值分析法Ⅱ 二叉树法Ⅲ 基点价值法Ⅳ 修正久期法 A．I、Ⅱ、Ⅳ
A．I、Ⅱ、Ⅳ
A．数值分析法
B．Ⅱ、Ⅳ
B．Ⅱ、Ⅳ
B．二叉树法
C．I、Ⅱ
C．I、Ⅱ
C．基点价值法
D．Ⅲ、Ⅳ

D．Ⅲ、Ⅳ

D．修正久期法
参考答案：
答案解析：

按照标的资产的不同，互换的类型基本包括（  ）。 I 利率互换Ⅱ 货币互换Ⅲ 股权互换Ⅳ 信用违约

按照标的资产的不同，互换的类型基本包括（  ）。 I 利率互换Ⅱ 货币互换Ⅲ 股权互换Ⅳ 信用违约互换 A．I、Ⅱ A．I、Ⅱ A．利率

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计算夏普比率需要的基础变量不包括（　　）。

计算夏普比率需要的基础变量不包括（　　）。 A．无风险收益率 B．投资组合的系统风险 C．投资组合平均收益率 D．投资组合的收益率的标准差

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下列关于看涨期权的描述，正确的是（　　）。

下列关于看涨期权的描述，正确的是（　　）。 A．看涨期权又称认沽期权 B．买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金 C．卖出看涨期权所获得的最大可能收益是执行价

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在看跌期权中，如果买方要求执行期权，则买方将获得标的期货合约的（　　）部位。

在看跌期权中，如果买方要求执行期权，则买方将获得标的期货合约的（　　）部位。 A．多头 B．空头 C．开仓 D．平仓

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在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（　　）选择权的价值。

在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（　　）选择权的价值。 A．国债期货空头 B．国债期货多头 C．现券多头 D．现券空头

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