单选题:两个风险因素套利定价模型(APT)的公式为:R=Rf+(R1-Rf)β1+(R2-Rf)β2 。若国库券利率Rf为4%, 题目分类:证券投资基金(旧版) 题目类型:单选题 查看权限:VIP 题目内容: 两个风险因素套利定价模型(APT)的公式为:R=Rf+(R1-Rf)β1+(R2-Rf)β2 。若国库券利率Rf为4%,风险因素一的β系数与风险溢价分别为1.2及3%,风险因素二的β系数与风险溢价分别为0.7及2%,则该个证券的预期报酬率为( )。 参考答案: 答案解析:
假设投资者在2009年7月24日(周五)申购了份额,那么基金利润从( )开始计算。 假设投资者在2009年7月24日(周五)申购了份额,那么基金利润从( )开始计算。 分类:证券投资基金(旧版) 题型:单选题 查看答案
基金托管人对基金管理人投资运作的监督中,向监管机构报送的定期报告一般不包括( )。 基金托管人对基金管理人投资运作的监督中,向监管机构报送的定期报告一般不包括( )。 分类:证券投资基金(旧版) 题型:单选题 查看答案
在存在无风险资产的情况下,最优组合将包含两部分投资:一部分是对无风险资产的投资,其余部分将是对切点组合的投资。( ) 在存在无风险资产的情况下,最优组合将包含两部分投资:一部分是对无风险资产的投资,其余部分将是对切点组合的投资。( ) 分类:证券投资基金(旧版) 题型:单选题 查看答案