单选题:两个风险因素套利定价模型(APT)的公式为:R=Rf+(R1-Rf)β1+(R2-Rf)β2 。若国库券利率Rf为4%,

题目内容:
两个风险因素套利定价模型(APT)的公式为:R=Rf+(R1-Rf)β1+(R2-Rf)β2 。若国库券利率Rf为4%,风险因素一的β系数与风险溢价分别为1.2及3%,风险因素二的β系数与风险溢价分别为0.7及2%,则该个证券的预期报酬率为( )。
参考答案:
答案解析:

假设投资者在2009年7月24日(周五)申购了份额,那么基金利润从( )开始计算。

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基金托管人对基金管理人投资运作的监督中,向监管机构报送的定期报告一般不包括( )。

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套期保值与期现套利的相同之处在于两者的目的都是为了规避现货风险。( )

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在存在无风险资产的情况下,最优组合将包含两部分投资:一部分是对无风险资产的投资,其余部分将是对切点组合的投资。( )

在存在无风险资产的情况下,最优组合将包含两部分投资:一部分是对无风险资产的投资,其余部分将是对切点组合的投资。( )

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在资本资产定价模型的假设之下,所有投资者会拥有同一个无差异曲线。( )

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