题目内容：
可用来简化协方差矩阵的方法是（ ）。
A．
对角线模型 B． 因子模型
C． 历史模拟法
D． 解析模型
E． 仿真模型
参考答案：
答案解析：
多选题：可用来简化协方差矩阵的方法是（ ）。
- 题目分类：风险管理
- 题目类型：多选题
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B． 因子模型
C． 历史模拟法
D． 解析模型
E． 仿真模型
B． 因子模型
C． 历史模拟法
D． 解析模型
E． 仿真模型
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商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（ ）。A．对市场风险VaR值的准确性进行验证 B．分析资产组合在极端不利条件下可能产生的潜在损失
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假设一家银行，今年的税后收人为20000万元，资产总额为1000000万元，股东权益总额为300000万元，则资产收益率为（ ）。A．0.02 B．0.2
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高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（ ）。A．借款人的信用风险水平下降 B．借款人承受较低的利率风险 C．所
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利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该10年期政府债券的市场价格会（ ）。A．保持不变 B．下降 C．上