题目内容：
甲股票目前的市场价格为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为12元，到期时间为6个月，分为两期，年无风险利率为4%，该股票连续复利收益率的标准差为0.6，年复利收益率的标准差为0.8。要求：
(1)确定每期股价变动乘数、上升百分比和下降百分比、上行概率和下行概率；(结果精确到万分之一)
(2)计算第二期各种情况下的期权价值；(结果保留三位小数)
(3)利用复制组合定价疗法确定C0、Cd和C0的数值；(结果保留两位小数)
(4)利用风险中性原理确定Cu、Cd和C0的数值。(结果保留两位小数)
参考答案：
答案解析：