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假设某持仓组合的/3βS是I 2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βp降至0,假设现货市值1000万元,沪深300期货指数为5000,βN为1,则他可

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在利率期限结构的分析中,下列关于市场预期理论的表述正确的有(  )。 I 长期债券不是短期债券的理想替代物 Ⅱ 在特定时

在利率期限结构的分析中,下列关于市场预期理论的表述正确的有(  )。 I 长期债券不是短期债券的理想替代物 Ⅱ 在特定时期内,各种期限债券的即期收益率相同

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以下关于当期收益率的说法,不正确的是(  )。A. A.其计算公式为Y=C/P*100% B.它度量的是债券年利息收益占购买价格的百分比 B.它度量的是债券年利

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某债券的面值为1000元,票面利率为5%,剩余期限为10年,每年付息一次,同类债券的必要年收益率始终为5%,那么,(&e

某债券的面值为1000元,票面利率为5%,剩余期限为10年,每年付息一次,同类债券的必要年收益率始终为5%,那么,(  )。 A.按复利计算

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当前,某投资者打算购买面值为100元,票面利率为8%,期限为3年,到期一次还本付息的债券,假定债券当前的必要收益率为9%

当前,某投资者打算购买面值为100元,票面利率为8%,期限为3年,到期一次还本付息的债券,假定债券当前的必要收益率为9%,那么该债券按单利计算的当前的合理价格(

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