单选题：假设某持仓组合的／3βS是I 2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βp降至0，假设现货市值1000万元，沪深3

题目内容：

假设某持仓组合的／3βS是I 2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βp降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，βN为1，则他可以在期货市场（　　），实现alpha套利。 A．买入8份合约
B．买入12份合约
C．卖空12份合约
D．卖空8份合约

参考答案：

答案解析：

在利率期限结构的分析中，下列关于市场预期理论的表述正确的有（　　）。 I 长期债券不是短期债券的理想替代物 Ⅱ 在特定时

在利率期限结构的分析中，下列关于市场预期理论的表述正确的有（　　）。 I 长期债券不是短期债券的理想替代物 Ⅱ 在特定时期内，各种期限债券的即期收益率相同

分类：证券分析师题型：单选题

以下关于当期收益率的说法，不正确的是（　　）。A． A．其计算公式为Y=C/P*100% B．它度量的是债券年利息收益占购买价格的百分比 B．它度量的是债券年利

分类：证券分析师题型：单选题

某债券的面值为1000元，票面利率为5%，剩余期限为10年，每年付息一次，同类债券的必要年收益率始终为5%，那么，（）。 A．按复利计算

分类：证券分析师题型：单选题

当前，某投资者打算购买面值为100元，票面利率为8%，期限为3年，到期一次还本付息的债券，假定债券当前的必要收益率为9%，那么该债券按单利计算的当前的合理价格（

分类：证券分析师题型：单选题

以下指标，不宜对固定资产更新变化较快的公司进行估值的是（　　）。 A．市盈率 B．市净率 C．经济增加值与利息折旧摊销前收入比 D．股价／销售额比率

分类：证券分析师题型：单选题