单选题:根据马科维茨组合投资理论,投资组合的多样化可以分散非系统性风险,当投资组合中的资产种类数目趋近于无穷大,组合的非系统性风

题目内容:
根据马科维茨组合投资理论,投资组合的多样化可以分散非系统性风险,当投资组合中的资产种类数目趋近于无穷大,组合的非系统性风险将趋于零。因此,有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数( )的资产组合,在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。 A.大于1
A.大于1
A.错
A.错
A.非系统性风险
B.小于1
B.小于1
B.对
B.对
B. 系统性风险
C.等于1
C.等于1
C. 操作风险
D.等于0
D.等于0
D. 信用风险
参考答案:
答案解析:

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