多选题:当久期缺口为正值时,下列说法正确的有(  )。

  • 题目分类:风险管理
  • 题目类型:多选题
  • 查看权限:VIP
题目内容:
当久期缺口为正值时,下列说法正确的有(  )。 A.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
B.如果市场利率下降,资产与负债的价值都会增加
C.如果市场利率下降,银行的市场价值将下跌
D.如果市场利率上升,资产与负债的价值都会减少
E.如果市场利率上升,银行的市场价值将增加
参考答案:
答案解析:

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下列风险计量方式中,(  )是专门针对市场险的。A.VaR模型 B.高级计量法 C.KMV模型 D.CntditMetriCs模型

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