多选题：考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5％，远期价格为(

  • 题目分类：期货投资分析
  • 题目类型：多选题
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题目内容：
考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5％，远期价格为( )美元时，套利者能够套利。 A．41
B．40．5
C．40
D．39

参考答案：
答案解析：

假定无收益的投资资产的即期价格为sn，T是远期合约到期的时问，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格

假定无收益的投资资产的即期价格为sn，T是远期合约到期的时问，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当( )时，套利者可以在买人资产同

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6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5％，根据期权定价公式，某对应

6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5％，根据期权定价公式，某对应的欧式看跌期权价格为( )元。 A．2．

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从中长期来看，GDP指标与大宗商品价格呈负相关关系。( )

从中长期来看，GDP指标与大宗商品价格呈负相关关系。( )

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美元弱势则美元指数走低，美元强势则美元指数走高。( )

美元弱势则美元指数走低，美元强势则美元指数走高。( )

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PMl持续上升意味着( )。

PMl持续上升意味着( )。 A．制造业扩张 B．大宗商品价格上升 C．零售业扩张 D．消费品价格上涨

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