单选题：假定无收益的投资资产的即期价格为sn，T是远期合约到期的时问，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格

题目分类：期货投资分析
题目类型：单选题
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题目内容：

假定无收益的投资资产的即期价格为sn，T是远期合约到期的时问，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当( )时，套利者可以在买人资产同时做空资产的远期合约。 A．

B．

C．

D．

参考答案：

答案解析：

6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5％，根据期权定价公式，某对应

6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5％，根据期权定价公式，某对应的欧式看跌期权价格为( )元。 A．2．

分类：期货投资分析题型：单选题

从中长期来看，GDP指标与大宗商品价格呈负相关关系。( )

从中长期来看，GDP指标与大宗商品价格呈负相关关系。( )

分类：期货投资分析题型：单选题

美元弱势则美元指数走低，美元强势则美元指数走高。( )

美元弱势则美元指数走低，美元强势则美元指数走高。( )

分类：期货投资分析题型：单选题

PMl持续上升意味着( )。

PMl持续上升意味着( )。 A．制造业扩张 B．大宗商品价格上升 C．零售业扩张 D．消费品价格上涨

分类：期货投资分析题型：单选题

我国现行的消费者价格指数编制方法中，对于各类别指数的权数，每( )年调整一次。

我国现行的消费者价格指数编制方法中，对于各类别指数的权数，每( )年调整一次。 A．1 B．2 C．3 D．5

分类：期货投资分析题型：单选题