单选题:蒙特卡洛模拟法是计量 VaR 值的基本方法之一,其优点包括()。Ⅰ.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题Ⅱ.计算量较小

  • 题目分类:证券
  • 题目类型:单选题
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题目内容:

蒙特卡洛模拟法是计量 VaR 值的基本方法之一,其优点包括()。

Ⅰ.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

Ⅱ.计算量较小,且准确性提高速度较快

Ⅲ.产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠

Ⅳ.即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确

Ⅴ.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应

A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ

B、Ⅰ、Ⅴ

C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

参考答案:

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