题目内容:
下列关于计算VaR值的方差—协方差法的说法中,不正确的是( )
A.不能预测突发事件的风险 A.不能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.准确计量了非线性金融工具的风险
D.准确计量了非线性金融工具的风险
参考答案:
答案解析: