不定项选择题：某基金经理持有1亿元面值的债券A，现在希望用国内国债期货完全对冲其利率风险。债券A.CTD券和期货的信息如下表所示。比较

题目内容：

某基金经理持有1亿元面值的债券A，现在希望用国内国债期货完全对冲其利率风险。债券A.CTD券和期货的信息如下表所示。

比较修正久期法和BPV法这两种计算方法，发现（）。 A．基点价值法计算的套期保值比例更准确
B．久期中性法计算的套期保值比例更准确
C．两种算法的准确性相同
D．两者不具备可比性

参考答案：

答案解析：

在衰退阶段，（）是表现最好的资产类，对应美林时钟的6-9点。

在衰退阶段，（）是表现最好的资产类，对应美林时钟的6-9点。 A．股票 B．商品 C．债券 D．现金

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

基于三月份市场样本数据,沪深300指数期货价格Y与沪深300指数X满足回归方程：Y=-0.237+1.068X,回归方程的F检验的P值为0.04。显著水平为(

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

解决信号闪烁的问题的办法可以有（）。 A．使正在变动的未来函数变成已经不再变动的完成函数 B．使已经不再变动的完成函数变成正在变动的未来函数 C．用可逆的条件来

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

某日，某油厂向某词料公司报出以大连商品交易所5月豆粕期货合约价格+升水600元/吨的来年2月份之前提货的豆粕点价报价。当日词料公司所在地区豆粕现货价格3960元

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

分类：期货投资分析题型：不定项选择题