题目内容：
2010年8月15日，甲公司股票价格为每股20元，以甲公司股票为标的的代号为甲20的看涨期权的收盘价格为每股1．5元，甲20表示此项看涨期权的行权价格为每股20元。截至2010年8月15日，看涨期权还有3个月到期。甲公司股票回报率的标准差为0．4，资本市场的无风险利率为年利率12%。要求：
（1）使用布莱克-斯科尔斯模型计算该项期权的价值（d1和d2的计算结果取两位小数，其他结果取四位小数）。
（2）如果你是一位投资经理并相信布莱克-斯科尔斯模型计算出的期权价值的可靠性，简要说明如何作出投资决策。
参考答案：
答案解析：