单选题：一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（　　）万元。

题目内容：

一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（　　）万元。 A． 3.6
B． 36
C． 2.4
D． 24

参考答案：

答案解析：

银行必须对外部数据配合采用（　　），求出严重风险事件下的风险暴露。

银行必须对外部数据配合采用（　　），求出严重风险事件下的风险暴露。A．事后检验 B．敏感分析 C．情景分析 D．压力测试

分类：风险管理题型：单选题

商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?（　　）A．选定某一种方法，便一以贯之的采用 B．流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管

分类：风险管理题型：单选题

巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（　　）来提高市场风险的监管资本要求。A．设定附

分类：风险管理题型：单选题

人们不可能将所接触到和了解到的信息全部记住，而是倾向于记住那些符合自己信念和态度的东西，这称为（　　）。A．选择性记忆 B．选择性误解 C．选择性倾听 D

分类：风险管理题型：单选题

下列期权属于虚值期权的是（　　）。A．市场价格高于协定价格的看涨期权 B．市场价格高于协定价格的看跌期权 C．市场价格低于协定价格的看涨期权 D．市场价

分类：风险管理题型：单选题