单选题：用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征。则真实VaR与采用方差一协方差法计算

题目内容：

用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征。则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比，（　　）。 A．较大
B．一样
C．较小
D．无法确定

参考答案：

答案解析：

下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是（　　）。

下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是（　　）。A．有效管控银行机构风险状况是防范和化解区域风险和行业整体风险的前提 B．公司治理与公司管理具有相同的内

分类：风险管理题型：单选题

《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是（　　）。A．高级计量法 B．标准法 C．基本指标法 D．内部评级法

分类：风险管理题型：单选题

运用情景分析方法进行压力测试时。应当选择的情景包括（　　）。A．模型假设和参数不再适用的情形 B．市场价格发生剧烈变动的情形 C．市场流动性严重不足的情形 D．

分类：风险管理题型：单选题

假定该公司拟通过改变投资组合来降低投资风险，则在下列风险中，不能通过此举消除的风险是（）。 A．宏观经济形势变动风险 B．国家经济政策变动风险 C．财务风险

分类：风险管理题型：单选题

下列关于计算VaR值参数选择的说法。正确的有（　　）。A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高 B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风

分类：风险管理题型：单选题